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期货从业资格考试《投资分析》重点公式
商品期货定价
投资类资产:
消费类资产:
是期货的当前价格;是标的资产的当前价格;r是无风险连续复利率;T是期货合约的期限;
e:是数学中的常数,e=2.718281828459;q是资产的便利收益率;u是存储成本率
放松假设的期货定价
存在交易费用:期货的无套利区间为
借贷资金无风险利率有差异:期货的无套利区间为
对卖空资产限制:期货的无套利区间为
L是交易费占交易量的百分比;
是借出资金的无风险利率;
是借入资金的无风险利率;K是保证金占卖空量的比例
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