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期货从业投资分析

发布时间:2021-02-03 栏目:阅读 投稿:俭朴的煎蛋

我爱学习网为您整理了“2018期货从业资格考试《投资分析》模拟习题(9)”,感谢各位考友的关注与支持,欢迎大家继续关注我爱学习网。

2018期货从业资格考试《投资分析》模拟习题(9)

1[单选题]低频策略的可容纳资金量()。

A.高

B.中

C.低

D.一般

参考答案:A

2[单选题]在给资产组合做在险价值(VaR)分析时,选择()置信水平比较合理。

A.5%

B.30%

C.50%

D.95%

参考答案:D

参考解析:在置信水平α%的选择上,该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度,希望能够得到把握较大的预测结果,也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。

3[单选题]ISM通过发放问卷进行评估,ISM采购经理人指数是以问卷中的新订单、生产、就业、供应商配送、存货这5项指数为基础,构建5个扩散指数加权计算得出。通常供应商配送指数的权重为()。

A.30%

B.25%

C.15%

D.10%

参考答案:C

参考解析:ISM每个月向全美代表20个不同工业部门的大约400家公司发放问卷,要求采购经理人针对新订单、生产、就业、供应商配送、存货、顾客存货量、价格、积压订单量、新出口订单和进口等方面的状况进行评估。ISM采购经理人指数是以问卷中的前5项为基础,构建5个扩散指数加权计算得出,各指数的权重分别为:新订单30%、生产25%、就业20%、供应商配送15%、存货l0%。

4[单选题]在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。

A.期权的到期时间

B.标的资产价格波动率

C.标的资产的到期价格

D.无风险利率

参考答案:B

参考解析

资产价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性,人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

5[单选题]仓单串换应当在合约最后交割日后()通过期货公司会员向交易所提交串换申请。

A.第一个交易

B.第二个交易

C.第三个交易

D.第四个交易

参考答案:A

参考解析

申请串换的客户、非期货公司会员应当在合约最后交割日后第一个交易13当天(9:30-14:30)通过期货公司会员向交易所提交串换申请(非期货公司会员直接向交易所办理申报手续),串换申请包括拟串换仓库及拟串换数量等内容。交易所在收到串换申请当日16:00前代为排序并通知客户、非期货公司会员是否可以与企业开展串换业务。

1[单选题]程序化交易模型的设计与构造中的核心步骤是()。

A.交易策略考量

B.交易平台选择

C.交易模型编程

D.模型测试评估

参考答案:A

参考解析

程序化交易模型的设计与构造分为交易策略考量、交易平台选择和交易模型编程三个步骤,其中的核心步骤是对交易策略的考量。

2[单选题]7月中旬,某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商,同意以低于9月铜期货合约价格100元/吨的价格,作为双方现货交易的最终成交价,并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后,铜杆厂为规避风险,考虑买人上海期货交易所执行价为57500元/吨的平值9月铜看涨期权,支付权利金100元/吨。如果9月铜期货合约盘中价格一度跌至55700元/吨,铜杆厂以55700元/吨的期货价格为计价基准进行交易,此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为0,则铜杆厂实际采购价为()元/吨。

A.57000

B.56000

C.55600

D.55700

参考答案:D

参考解析铜杆厂以当时55700元/吨的期货价格为计价基准,减去100元/吨的升贴水即55600元/吨为双方现货交易的最终成交价格铜杆厂平仓后,实际付出的采购价为55600(现货最终成交价)+100(支付的权利金)=55700(元/吨)。

[单选题]多重共线性产生的原因复杂,以下哪一项不属于多重共线性产生的原因?()

A.自变量之间有相同或者相反的变化趋势

B.从总体中取样受到限制

C.自变量之间具有某种类型的近似线性关系

D.模型中自变量过多

参考答案:D

参考解析

如果解释变量之间存在严格或者近似的线性关系,这就产生了多重共线性问题。产生多重共线性的原因包括:①经济变量之间有相同或者相反的变化趋势;②模型中包含有滞后变量;③从总体中取样受到限制等。

4[单选题]()具有单边风险特征,是进行组合保险的有效工具。

A.期权

B.期货

C.远期

D.互换

参考答案:A

5[单选题]在结构化产品到期时,()根据标的资产行情以及结构化产品合约的约定进行结算。

A.创设者

B.发行者

C.投资者

D.信用评级机构

参考答案:B

参考解析:在结构化产品到期时,发行者根据标的资产行情以及结构化产品合约的约定进行结算,投资者获得相应的投资收益或者承担投资亏损。

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