亳州银行专业资格
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资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力;
负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力;
表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。
根据主体不同，将流动性区别为社会流动性、银行体系流动性、单个银行流动性：
社会流动性指整个社会中的企业和个人拥有的，可用于支付的货币总额(按方便程度分为M0、M1、M2，M0主要是现金，M1主要是M0和企业活期存款，M2是M1和企业定期存款及个人存款);
银行体系流动性指各家商业银行拥有的，可用于支付的资金总量，主要体现为各家商业银行在中央银行的超额备付之和(还可细分为银行参与的各个金融市场的流动性);
流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。可分为融资流动性风险和市场流动性风险。
流动性风险主要源于：银行自身资产负债结构的错配，突发性事件及信用、市场、操作和声誉风险之间的转换，或源于市场流动性收紧未能以公允价值变现或质押资产以获得资金。
市场流动性风险指由于市场深度不足或市场动荡，银行无法以合理市场价格出售资产获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力。
巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：最具流动性的资产(现金、政府债券);其他可在市场上交易的证券(股票、同业借款);商业银行可出售的贷款组合;流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产。注意：抵押给第三方的资产应当扣除。
融资流动性风险指银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。
融资流动性应当从零售负债和公司/机构负债两个角度进行深入分析：
零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感性，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等敏感性因素。(零售存款是核心存款的重要组成部分);
公司/机构客户可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况。
流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点。
流动性风险管理体系：治理结构、政策制度、管理流程(核心)、内部控制、信息系统和危机处理。
管理流程包括识别、计量、监测和控制。
识别就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对性地进行相关流动性风险的计量与控制;
计量是依据风险识别的结果，正确选择计量工具，通过定量计量的结果，显示流动性风险警示程度;
控制是根据计量结果，通过采取合适的手段来减少风险，从而将流动性风险控制在可承受范围内。
作用：1.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的;
2.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系;
资产负债期限结构：借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法。
香港金管局规定的法定流动资产比率为25%;还建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在15%以上，并保持7日内负错配金额不超过总负债的10%。1个月内负错配金额不超过总负债的20%。
资产负债币种结构：商业银行应当按照本外币合计金额和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理。
影响超额备付金头寸的主要因素包括：外汇占款、贷款投放、节假日因素等。
外部流动性因素可以概括成宏观因素、市场因素、季节因素和事件因素(发行新股)。
信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、策略风险、集中度风险、国别风险
流动性风险宏观因素：外汇占款、贷款投放、现金支取、财政存款。
为对冲宏观经济因素带来的流动性波动，央行会通过一系列工具进行调控：存款准备金率、公开市场操作。
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