2017年初级银行从业风险管理考点 第一章模拟试题
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第一章 风险管理基础
一、单项选择题
1.风险是指()。
A.损失的大小
B.损失的分布
C.未来结果的不确定性
D.收益的分布
2.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请()。
A.合理，可以用利润来偿还贷款
B.合理，可以给银行带来利息收入
C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资
D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降
3.健全的风险管理体系具有的功能不包括()。
A.自觉管理
B.系统管理
C.微观管理
D.非系统管理
5.()是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
6.最新巴塞尔资本协议规定国际活跃银行的整体资本充足率不得低于()，其中核心资本充足率不得低于()。
A.6%;4%
B.8%;4%
C.10%;5%
D.8%：5%
A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险
D.债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小
二、多项选择题
1.对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是()。
A.提取损失准备金
B.冲减利润
C.保险手段
D.资本金
E.核心资本
E.金融衍生产品的广泛应用
B.从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束
C.提出了一系列监管原则
D.继续以资本充足率为核心
E.从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举
4.商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在()。
B.吸收和消化损失
D.维持市场信心
5.下列属于风险转移的有()。
A.对不同信用等级的贷款人实行差别定价B.备用信用证
E.利用远期利率协议规避未来利率波动风险
6.操作风险可以分为7种表现形式，其中包括()。
A.聘用员工做法和工作场所安全性
B.业务中断和系统失灵
C.客户、产品及业务做法
D.实物资产损坏
E.外部欺诈
7.国家风险可分为()。
A.政治风险
B.信用风险
C.社会风险
D.经济风险
E.操作风险
8.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是()。
A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)
B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
9.《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是()。
A.最低资本要求
B.信用风险控制
C.监管部门的监督检查
D.市场纪律约束
E.金融创新
10.以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有f)。
A.风险转移
B.风险规避
C.风险对冲
D.风险分散
E.风险补偿
11.在《巴塞尔新资本协议》中，对于信用风险资产风险加权的计算方法有3种，分别是()。
A.基本指标法
B.内部模型法
C.标准法
D.内部评级初级法
E.内部评级高级法
12.经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其理解正确的是()。
13.某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有()。
D.更多发放有担保的贷款为银行保险
E.提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿
14.下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的有()。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
15.关于内部评级论述正确的是()。
A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，内部评级法又分为初级法和高级法
B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D.初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露
E.初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD
三、判断题
1.结合商业银行经营的主要特征，按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险，声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。()
3.风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，没有风险就没有收益，因此不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略。()
4.操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的4类风险。()
5.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。()
6.我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。()
7.商业银行经济资本配置的作用主要体现在资产管理和负债管理。()
9.商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益/风险的有效性。()
一、单项选择题
风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性，所以c项正确。
本题出在风险管理科目中，大方向就是要控制风险，减小风险的发生概率。
健全的风险管理体系具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。不包括非系统管理，故选D项。
商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段：资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段。
按照《巴塞尔资本协议》的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于4%;资本充足率不得低于8%，附属资本最高不得超过核心资本的100%。此题为多次强调的、必须加以记忆的规定。
市场风险具有明显的系统性风险特征，所以B项错误。
二、多项选择题
对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采取保险手段处理，所v×ABDE项错误。
资产负债风险管理模式阶段重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具大量涌现，为金融机构提供了更多的资产负债风险管理工具。故ADE项正确，C项错误。B项属于资产风险管理模式阶段的特点。本题为选错题，选BC项。
ABCDE项都是全面风险管理模式阶段的特点。
商业银行的资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，ABCDE项都是其体现。
A选项是通过制度安排降低了风险，并没有对风险进行转移。本题归纳了风险转移的几个例子，考生务必理解记忆。
根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的4类风险，并由此分为7种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产业及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。
我们最熟悉的3个关于国家的词汇就是：政治、经济、社会。这3种风险正是国家风险的分类。信用风险和操作风险是与国家风险并列的。
D选项中应该是，以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，而不是监管资本配置。促使了商业银行将收益与风险直接挂钩，体现了业务发展与风险管理的内在平衡，实现了经营目标与绩效考核的协调一致。
《巴塞尔新资本协议》的三大支柱很重要，一定要牢记，这个点经常作为考题。
风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，因此对于风险而采取的以上风险管理策略均属于事前管理。
在《巴塞尔新资本协议》中，对三大风险加权资产规定了不同的计算方法，其中，对于信用风险资产，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法。对于另外两大风险的规定是：对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法;对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。
此题所考内容是《巴塞尔新资本协议》中的规定，需记忆。
为避免金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有开展国际业务、风险对冲、发放有担保的贷款、风险补偿等。
风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：第一，承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。第二，风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式。第三，风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。第四，健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值。第五，风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力。本题最佳答案为ABDE选项。
根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种：初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每二.等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值;高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD选项。本题最佳答案为ABCE选项。
三、判断题
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